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講義概要/Course description
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ファイナンスの理論と金融工学の手法について，それらの数理的側面に焦点をあてながら，解説をする．前半は証券投資論の基礎事項を説明する．後半では，デリバティブの価格評価理論を説明し，その中で確率過程による資産価格モデルの概説を行う．
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達成目標/Course objectives
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ファイナンス分野の基本的な理論・数理モデルを理解する．
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学部・研究科のディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に基づき、当該科目を履修することで身につく能力 / Abilities to be acquired by completing the course in accordance with the faculty and graduate school diploma policy (graduation certification and degree conferral)
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学部・研究科のディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）/ Undergraduate and Graduate Diploma Policy (Graduation Certification and Degree Conferral)
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履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
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確率統計を履修していることが望ましい．
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授業計画/Lecture plan
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1
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| 授業計画/Class |
オリエンテーション，金融分野の諸課題と数理的アプローチ【オンライン授業（オンデマンド型）で実施】 |
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2
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| 授業計画/Class |
金融実務と証券投資の基礎知識 |
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| 授業計画/Class |
キャッシュフローの評価とその応用 |
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| 授業計画/Class |
無裁定理論に基づくデリバティブの価格評価 |
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| 授業計画/Class |
確率過程による資産価格変動のモデリング |
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| 授業計画/Class |
二項モデルによるデリバティブ価格評価 |
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| 授業計画/Class |
Black-Scholesモデル |
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| 事前学習/Preparation |
前回の講義資料を復習する |
| 事後学習/Reviewing |
講義内で示された練習問題に取り組む |
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授業方法/Method of instruction
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| 区分/Type of Class |
対面授業 / Classes in-person
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| 実施形態/Class Method |
通常型 / regular
補足事項/Supplementary notes本講義は対面授業（通常型）で実施します．（第1週目を除く）
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| 活用される授業方法/Teaching methods used |
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成績評価方法/Evaluation
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レポート Report
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100%
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中間レポートおよび期末レポートによって評価を行う．レポート課題はCoursePower上で提示する．
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教科書/Textbooks
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| | コメント
Comments |
| 1 |
講義資料を配布する．
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キーワード/Keywords
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数理ファイナンス
金融工学
証券投資論
デリバティブ
確率過程
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