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講義概要/Course description
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数理ファイナンス入門
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達成目標/Course objectives
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無裁定、複製ポートフォリオ、リスク中立確率、離散型マルチンゲールなどの概念を理解し、2項モデルにおいてヨーロピアンコールオプションの価格計算ができるようになること。
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学部・研究科のディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に基づき、当該科目を履修することで身につく能力 / Abilities to be acquired by completing the course in accordance with the faculty and graduate school diploma policy (graduation certification and degree conferral)
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学部・研究科のディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）/ Undergraduate and Graduate Diploma Policy (Graduation Certification and Degree Conferral)
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履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
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学部科目「確率統計」の内容もしくは同等のものを全て理解した上で、前期科目「確率統計特論」を履修しておくこと。
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授業計画/Lecture plan
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| 授業計画/Class |
基本的なデリバティブ、価格決定の原則【初回のみオンデマンド型】 |
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| 授業計画/Class |
１期間２項モデルにおけるヨーロピアンコールオプションの裁定価格 |
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| 授業計画/Class |
確率空間、フィルトレーション |
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| 授業計画/Class |
２項モデルのマルチンゲールを用いた表現 |
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| 事前学習/Preparation |
前回の講義の内容を理解しておくことが望ましい。 |
| 事後学習/Reviewing |
課題が出された場合には、それを全て解けるようになることが望ましい。 |
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授業方法/Method of instruction
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| 区分/Type of Class |
対面授業 / Classes in-person
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| 実施形態/Class Method |
ハイブリッド型ハイフレックス形式 / hybrid high flex |
| 活用される授業方法/Teaching methods used |
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成績評価方法/Evaluation
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レポート Report
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100%
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講義中に指示するレポートで評価する。
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